Share this
岗位职责
1. 通过观察和分析各类数据,开发量化交易信号;
2. 深入研究各类统计、机器学习方法,开展量化交易模型的研究;
3. 辅助PM分析实盘数据,提升已有交易策略的表现。
任职要求
1.海内外知名高校本科及以上学历,具有硬核理工科专业背景,包括数学、概率统计、计算机、电子、物理、金融工程等;出色的逻辑思维、定量分析能力及创新能力,对数字高度敏感,对程序化交易有浓厚的兴趣;
2.优秀的编程能力,熟练掌握R、Python、Matlab其中之一,能够使用C++编程,熟悉常见的关系型数据库;
3.熟悉Linux/Unix系统。
4.接受优秀应届毕业生。
加分项
1.有名校理工学科博士学位;
2.有国内/国际编程、建模比赛获奖,或用机器学习方法在数据竞赛(Kaggle等)获奖的经历;
3.有高性能分布式框架相关的开发经验;
4.熟悉资产风险管理;
5.有扎实的期权相关知识并能够熟练运用,有实盘操作经验;
6.来自知名的国内/国外AI团队的核心成员,拥有成熟的实践经验;
7.在时间序列、机器学习、人工智能、图像识别、自然语言处理、视觉和优化等其中之一的领域有深入研究。
PS:
1年左右,不超过2年,最好是同业,特别优秀的(奥赛金牌、top校PhD)考虑互联网1年以内。 优先PhD,计算机和金融工程可以看硕士。 计算机,数学,统计,运筹学,金融工程。
Share this